Nasza historia zaczyna się w 1850 roku, kiedy Wikariat Nowego Meksyku został ustanowiony pod rządami pierwszego biskupa Terytorium, biskupa Jean Baptiste Lamy. Widząc potrzebę edukacji dziewcząt z Terytorium, biskup Lamy wysłał apel do katolickich zakonów nauczycielskich o otwarcie szkoły dla dziewcząt. Siostry Loretto odpowiedziały i wysłały sześć sióstr, aby otworzyły Akademię Loretto. Terytorium Nowego Meksyku, które niedawno znajdowało się pod panowaniem meksykańskim, było pełne obywateli hiszpańskojęzycznych, więc cała szóstka musiała nauczyć się języka hiszpańskiego. szkoła w 1853 roku.

W 1873 roku siostry mogły rozpocząć budowę kaplicy. Korzystając z tego samego francuskiego architekta i budowniczych, co bazylika katedralna św. Franciszka, kaplica Matki Bożej Światłości (jak wówczas była nazywana) została wzorowana na ulubionej paryskiej kaplicy arcybiskupa Lamyego. Dzięki architekturze w stylu gotyckim Kaplica z pewnością wyróżniałaby się spośród otaczających ją wówczas małych domów z cegły.

Niestety, architekt zmarł, zanim powstał dostęp do chóru. Biorąc pod uwagę wysokość strychu i niewielkie rozmiary kaplicy, schody zajęłyby zbyt dużo miejsca na podłodze, zmniejszając w ten sposób liczbę miejsc siedzących do niedopuszczalnie małego poziomu. Legenda głosi, że szukając wskazówek i pomocy, siostry z Loretto odmówiły dziewięciodniową nowennę do św. Józefa, patrona stolarzy. Nowenna to specjalna modlitwa odmawiana przez dziewięć kolejnych dni. Ostatniego dnia nowenny pojawił się stolarz z tylko młotkiem i kantem stolarskim. Zbudował to, co obecnie jest znane jako Cudowne Schody, używając prostych narzędzi i drewnianych kołków. Rzadkie drewno nie pochodzi z południowo-zachodniej części Ameryki. Mówi się, że po ukończeniu schodów stolarz zniknął bez podziękowania ani zapłaty. Siostry wypróbowały wszystkie lokalne sklepy z drewnem, ale nie mogły znaleźć otwartych kont na zaopatrzenie ich schodów. Niektórzy uważają, że stolarzem był sam św. Józef, podczas gdy inni uważają, że był to ktoś wysłany przez św. Józefa. Wiadomo, że Siostry z Loretto modliły się i ich modlitwy zostały wysłuchane.

Klatka schodowa ma dwa pełne zakręty o 360 stopni bez środkowego drążka wspierającego konstrukcję. Cały ciężar schodów spoczywa na dolnych schodach. Poręcze zostały dodane około dziesięć lat później ze względu na trudności w pokonywaniu wysokich, zwężających się schodów bez poręczy. Dwa małe wsporniki, które można zobaczyć na zewnątrz, łączące schody ze ścianą i filarem, zostały dodane w połowie XX wieku, aby zapewnić większe wsparcie i chronić klatkę schodową przed negatywnymi skutkami wibracjami przejeżdżających samochodów i ciężarówek. Niestety, zamiast pomagać w integralności strukturalnej schodów, nowoczesne wsporniki uszkodziły ich boki, uniemożliwiając naturalny ruch sprężynowy schodów podczas użytkowania. Spód schodów był pierwotnie otwarty, ale wypełniono go mieszanką włosia końskiego i wapna pomalowaną na drewno.